沪深股市全部指数详解

  沪深股市全部指数详解_其它_职业教育_教育专区。沪深股市全部指数详解 一、上证指数系列 1、重点指数 上证指数:上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括 A 股和 B 股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价 格的变动情况,自 1991 年 7

  沪深股市全部指数详解 一、上证指数系列 1、重点指数 上证指数:上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括 A 股和 B 股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价 格的变动情况,自 1991 年 7 月 15 日起正式发布。 上证 50 指数:是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成样本股, 以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证 50 指数自 2004 年 1 月 2 日起正式发布。 其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 上证 180:成份指数(简称上证 180 指数)是上海证券交易所对原上证 30 指数进行了调整并更名而成的,其样本股 是在所有 A 股股票中抽取最具市场代表性的 180 种样本股票,自 2002 年 7 月 1 日起正式发布。作为上证指数系列核 心的上证 180 指数的编制方案,目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能 够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。 上证 380 指数是由 380 家规模适中、成长性好、盈利能力强公司组成,以综合反映上交所一批新兴蓝筹公司整体表现。 为剔除 180 以外的二级蓝筹公司组成。 上证超大盘:超级大盘指数由在上海证券交易所上市的具备一定规模和流动性的 20 家超大型上市公司组成,于 2009 年 4 月 23 日正式发布,以综合反映上海证券交易所超级大型上市公司股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的 开发提供基础工具。 上证中盘指数:由上证 180 指数成份股中剔除 50 只上证 50 指数成份股后剩余的 130 家成份股构成,以综合反映沪市 中盘公司的整体状况。 上证小盘指数:是对样本空间剔除 180 只上证 180 指数成份股后的剩余股票,根据总市值、成交金额进行综合排名, 选取排名靠前 320 只股票组成样本,以综合反映沪市小盘公司的整体状况。 上证中小盘指数:是由上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成,以综合反映沪市中小盘公司的整体状况。共 450 家 上证全指:是由上证 180 和上证小盘指数成份股一起构成,以综合反映沪市大中小盘公司的整体状况。 2、策略指数 上证 180 等权重指数 上证 180 等权重指数与上证 180 指数拥有相同的成份股。不同的是,上证 180 指数采用自由流通调整市值加权,而上 证 180 等权重指数采用了等权重加权。上证 180 等权重指数的个股与行业权重分布更为均匀,为投资者提供了新的投 资性标的。 上证 380 等权重指数与上证 380 指数拥有相同的成份股,采用等权重加权。 上证 180 行业分层等权重指数与上证 180 指数拥有相同的成份股。不同的是,上证 180 指数采用自由流通调整市值加 权,而上证 180 行业分层等权重指数采用了行业分层等权重加权,具体做法是:它先将行业等权,然后将行业内的个 股再等权。上证 180 行业分层等权重指数展现出了与上证 180 等权重指数不同的风险收益特征,以满足投资者日益多 元化的投资选择。 上证基本面指数系列 上证基本面指数系列包括上证基本面 200 指数、300 指数和 500 指数。该指数系列以沪市 A 股为样本空间,分别挑选 基本面价值最大的 200 家、中间的第 201 至第 500 家和最大的 500 家上市公司作为样本,基本面价值由四个财务指标 来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了 样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3、风格指数 上证 180 风格指数:上证 180 风格指数系列以上证 180 指数为样本空间,该指数系列共 4 只指数,包括上证 180 成长 指数和上证 180 价值指数,上证 180 相对成长指数和上证 180 相对价值指数。上证 180 风格指数系列的推出,从风格 特征的角度进一步刻画了上证 180 指数,也为投资者提供了新的业绩基准和资产配置工具 上证 180 成长指数和上证 180 价值指数的样本数量均固定为 60 只。上证 180 成长指数是由上证 180 指数样本股中成 长特征最显著的 60 只股票组成,上证 180 价值指数是由上证 180 指数样本股中价值特征最显著的 60 只股票组成。上 证 180 相对成长和上证 180 相对价值指数则是由上证 180 指数全部样本股组成,样本股的市值按照一定的风格权重分 配到相对成长与相对价值指数中。 4、主题指数 上证红利指数:挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 50 只股票作为样本,以 反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数 2005 年 1 月 4 日发布。上证红利指数是上证所成功推出上 证 180、上证 50 等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要 的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造 了条件 上证 180 金融股指数从上证 180 指数中挑选银行、保险、证券和信托等行业的股票组成样本股,以反映上海证券市场 的金融股走势,同时为投资者提供新的投资标的指数。 上证公司治理指数是以上证公司治理板块的股票作为样本股编制而成的指数。推出公司治理指数的目的是鼓励和促进 上市公司进一步改善公司治理,提升上市公司的整体质量。 上证 180 公司治理指数从上证 180 指数与上证公司治理指数样本股中挑选 100 只规模大、流动性好的股票组成样本股, 以反映上证 180 指数中治理状况良好公司股票的走势,同时为投资者提供新的投资标的。 上证中央企业 50 指数由沪市上市的具备一定规模和流动性的 50 家中央企业控股上市公司组成,于 2009 年 3 月 30 日正式发布,以综合反映沪市中央企业控股上市股票的整体表现。 上证社会责任指数是以上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好的公司股票作为样本股编制而成的指数。 推出上证社会责任指数的目的是鼓励和促进上市公司积极履行社会责任,同时为投资者提供新的投资标的指数,促进 社会责任投资的发展。 上证海外上市 A 股指数从上海证券交易所上市的证券中挑选同时在上海证券交易所以及大陆以外交易所上市的上市 证券组成样本,以反映上海证券市场上含有海外上市股份的证券的整体走势,同时为投资者提供新的分析工具和投资 标的。 上证地方国有企业 50 指数挑选上海市场规模大、流动性好、具有代表性的 50 家地方国有企业上市公司股票为样本, 刻画了沪市大型地方国有企业上市公司股票的整体表现,并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。 上证周期行业 50、非周期行业 100 指数是从上证全指样本股中分别挑选规模大、流动性好、具有周期行业特征的 50 只公司股票以及具有非周期行业特征的 100 只公司股票组成样本股,以反映上海证券市场中具有不同行业特征的股票 走势,同时为投资者提供新的投资标的。 上证龙头企业指数由沪市 A 股各二级行业中规模大、市场占有率高的龙头公司股票组成,于 2010 年 2 月 9 日正式发 布,用以反映沪市 A 股各行业龙头公司股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的。 上证大宗商品股票指数由沪市 A 股中规模大、流动性好的大宗商品生产类公司股票组成,于 2010 年 2 月 9 日正式发 布,用以反映沪市 A 股中大宗商品类股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的。 上证新兴产业指数是选择沪市中规模大、流动性好的 50 家新兴产业公司组成,以综合反映沪市新兴产业公司的整体 表现。 上证自然资源指数由沪市 A 股中规模大、流动性好的 50 只资源类公司股票组成,于 2010 年 5 月 28 日正式发布,用 以反映沪市 A 股中资源类股票的整体表现,并为指数化产品提供新的标的。 上证投资品指数:上证投资品、消费品指数是从上证全指样本股的投资品、消费品主题股票中挑选规模大、流动性好 的 50 只股票组成各自样本股,以反映沪市投资品、消费品主题股票的整体走势,并为投资者提供新的投资标的。 上证可持续发展产业主题指数是由可持续发展相关产业中规模大、流动性好的 40 只公司股票组成样本股,用以反映 可持续发展产业股票的走势,为投资者提供新的投资标的。 二、中证系列指数 1、中证规模指数 中证超级大盘指数是从沪深 300 指数样本股中挑选规模最大的 50 只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最 具市场影响力的一批超大市值公司的整体状况。中证超级大盘指数采用了等权重加权,因此指数的个股与行业权重分 布更为均匀,为投资者提供了新的投资性标的。 中证超级大盘全收益指数是中证超级大盘指数的衍生指数,与中证超级大盘的区别在于指数的计算中将样本股分红 计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。 中证全指由剔除 ST、*ST 股票,以及上市时间不足 3 个月等股票后的剩余股票构成样本股。中证全指具有较高的市 场代表性,可作为投资标的和业绩评价基准,并可作为其他指数的样本空间。 其中:中证 100+200=沪深 300; 中证 700=200+500; 中证 800=300+500 2、中证行业指数 为反映沪深 300 指数成份中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具,将沪深 300 指数 300 只样本股按 行业分类标准分为 10 个行业,再以各行业全部股票作为样本编制指数,形成 10 只沪深 300 行业指数。 3、中证风格指数 4、中证主题指数 中证 TMT 产业主题指数由 TMT 产业中规模和流动性较好的 100 只公司股票组成,反映 A 股上市公司中数字新媒 体相关产业公司股票的走势,并为投资者提供新的投资标的。 中证 TMT 产业主题指数与中证资源 80 指数分别反映 A 股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票与资源类上市 公司股票的走势,并为投资者提供新的投资标的。中证 TMT 产业主题指数从电讯业务、信息技术、媒体、消费电子 产品等行业与 TMT 产业相关的股票中挑选规模和流动性较好的 100 只公司股票组成样本股。中证资源 80 指数从综 合性油气、油气勘探生产、炼制与营销、煤炭,金属与采矿(不含钢铁)、化学制品、农林产品等行业中挑选规模较大 的 80 只股票作为样本股。中证 500 沪市指数反映中证 500 指数中沪市股票的整体表现,由中证 500 指数中的全部沪 市股票构成样本股。最新数据显示,中证 500 沪市指数的总市值为 16990 亿元,占中证 500 指数的比例为 53.71%。 据悉,已有基金公司准备开发基于中证资源 80 指数和中证 500 沪市指数的基金产品。 中证 ECPI ESG 可持续发展 40 指数;对样本空间内股票采用 ECPI ESG 方法从环境、社会和治理三面进行评级, 依据评级结果 选取评级靠前的 40 只股票构成指数样本,如果评级相同则优只股票构成指数样本,如果评级相同则 优 先选取过去一年日均总市值较高股票。2010 年 9 月 17 日正式发布中证 ECPI ESG 可持续发展 40 指数,以反映上 证 180 公司治理指数中 ECPI ESG 评级较高公司股票的走势,同时为投资者提供新的投资标的。指数基日为 2010 年 6 月 30 日,基点为 1000 点,代码为 000970,简称为 ESG 40。 5、中证策略指数 中证锐联基本面 50 指数挑选以 4 个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司作为样本,且样本个股的权重配置与其经济规模相适应,以此打破了样本股价格与其权重之间的联 系,使得基本面经济规模大的股票获得较高权重,在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象。该指数是 中证指数有限公司与基本面指数(RAFI)投资方法的发明人锐联资产管理有限公司(Research Affiliates)合作开发的 首只内地基本面指数。 中证锐联基本面指数系列包括中证锐联基本面 200 指数、400 指数和 600 指数。该指数系列以沪深 A 股为样本空间, 分别挑选基本面价值最大的 200 家、中间的第 201 至第 600 家和最大的 600 家上市公司作为样本,基本面价值由四个 财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样 本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。该指数系列是中证指数有限公司 2009 年发布中证锐联基本面 50 指数之后,在基本面指数理念方面的进一步实践和扩展。 其中:600=200+400 6、中证客户定制类指数 中证小康产业指数是中证指数有限公司接受基金公司委托定制的首条指数。指数以上证 180 指数样本股为选样空间, 从先进制造业、现代服务业和基础产业中挑选最具代表性的 100 只上海证券市场上市公司股票组成样本股,以综合反 映代表国民经济产业结构优化升级主要方向的上市公司的整体状况。 中证光大阳光指数是中证指数有限公司根据光大证券公司需求而开发的客户类定制指数,该指数根据数量化投资策 略,挑选基本面优良、估值有吸引力、成长性好的股票作为指数样本。这是国内证券市场第一只反映证券公司投资策 略的股票指数,也是中证指数有限公司与国内证券公司合作开发的第一只股票指数。该指数基日为 2004 年 12 月 31 日,基点 1000 点,指数代码为 H00999,简称光大阳光指数。 中证财富大盘指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的 300 家 A 股上市公司作为 样本,且样本个股的权重配置与其创造财富能力的大小相适应,预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落,提 高了个股权重配置的稳定性。 中证银河 99 指数的样本空间为沪深 300 指数样本股,根据量化投资策略,挑选 99 只具有市值代表性和良好成长性的 股票组成样本股。 中证技术领先指数是由沪深市场中 200 家技术领先公司组成,以综合反映这部分公司的整体表现。 中证大消费 360 指数是为了反映 A 股市场中消费类上市公司的整体表现,同时为投资者提供投资标的。 三、深证系列指数

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